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Em estatística, o erro quadrático médio (EQM, ou MSE em inglês) ou risco quadrático de um estimador de um parâmetro escalar é definido por[1][2]:

onde o símbolo denota a operação de valor esperado ou esperança.[2][3]

UtilidadeEditar

Comparação de estimadoresEditar

O erro quadrático médio é muito útil na comparação de estimadores, principalmente se um deles for viciado (isto é, quando  ). Se os dois estimadores são não-viciados, o estimador mais eficaz é simplesmente aquele com a menor variância. Nós podemos efetivamente exprimir o erro quadrático médio em função do viés do estimador   em função de sua variância  :

 

Referências

  1. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory by Steven M. Kay (ISBN 0-13-345711-7)
  2. a b «Propriedades dos Estimadores» (PDF). icmc. Consultado em 19 de Janeiro de 2016 
  3. «Introdução aos Processos Estocásticos - Estimadores» (PDF). PPGEE - Universidade Federal de Minas Gerais. Consultado em 23 de Janeiro de 2016. Arquivado do original (PDF) em 29 de janeiro de 2016 
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