Diferenças entre edições de "Integração de Monte Carlo"

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Em [[matemática]], '''integração de Monte Carlo''' é uma [[integração numérica]] usando [[Sequência pseudoaleatória|números aleatórios]]. Isto é, os métodos da integração de Monte Carlo são [[algoritmo]]s para a avaliação aproximada de [[Integral|integrais definidas]], normalmente os multidimensionais. Os algoritmos usuais avaliam o integrando em uma grade regular. [[Método de Monte Carlo|Métodos de Monte Carlo]], entretanto, escolher aleatoriamente os pontos em que o integrando é avaliado.
 
Informalmente, para estimar-se a área do domínio D, primeiro escolhe-se um domínio simples E cuja área é facilmente calculada e que contém D. Agora escolhe-se uma sequência de pontos randômicosaleatórios que caem dentro de E. Alguma fração destes pontos também cairá dentro de D. A área de D é então estimada como esta fração multiplicada pela área de E.
 
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