Long & Short: diferenças entre revisões

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Ariel C.M.K. (discussão | contribs)
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Consiste em uma operação de mercado neutro, usualmente praticada por arbitradores, utilizando-se de distorções provocadas por movimento de especuladores ou outros ''players'' do mercado.
 
Esta operação, conhecida no mercado brasileiro como ''Long & Short'' ou ''Long/Short'', em português seria algo como Arbitragem entre Ações. É um tipo especifico de operacao de ''Hedge'', no qual busca-se a neutralidade em relacao aos índices principais do mercado. Trata-se basicamente de uma operação de arbitragem entre papéis;
 
Esta arbitragem entre dois ativos busca performance relativa entre ambos,ou seja, que a ponta ativa (comprada) performe melhor que ponta passiva (vendida)ou vice-versa. Nao interessa neste caso se o índice da bolsa cai 10% ou sobe 10%, a operação pouco sofre influencia disto, se o ativo ''Long'' (ponta comprada) cair 10% mas o ativo ''Short'' (ponta vendida) cair 15% a operacao gerou um lucro de 5% no diferencial dos dois papéis.