Estatística robusta: diferenças entre revisões

A '''estatística robusta''' é uma aproximação alternativa aos métodos estatísticos clássicos. O objetivo é produzir [[Estimador|estimadores]] que não sejam afetados por variações pequenas relacionadas às hipóteses dos modelos.<ref>Ana M. Pires e João A. Branco; [http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=72469464&att_display=n&att_download=y Introdução aos Métodos Estatísticos Robustos]; XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Lisboa, 19 a 21 de Agosto de 2007; Edições SPE. - '''www.ine.pt'''</ref><ref name="huber">[[Peter. J. Huber]]; ''Robust Statistics'', Wiley, 1981. pg 1.</ref>

 

 

Esto puede estudiarse empíricamente examinando la [[distribución muestral]] de varios estimadores bajo un modelo de mezcla, en los que se mezcla en una pequeña cantidad (1% a 5%) de contaminación en una muestra dada. Por ejemplo, uno puede utilizar una mezcla de 95% de datos de una distribución normal, con el 5% de datos de otra distribución normal con el mismo [[promedio]] pero con una [[desviación estándar]] significativamente mayor (los errores).