Método dos mínimos quadrados: diferenças entre revisões
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É a forma de estimação mais amplamente utilizada na [[econometria]]. Consiste em um [[estimador]] que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da [[regressão]], de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observados.
Um [[requisito]] para o método dos mínimos quadrados é que o fator imprevisível (erro) seja [[Aleatoriedade|distribuído aleatoriamente]], essa distribuição seja [[Distribuição Normal|normal]] e independente. O Teorema Gauss-Markov garante (embora indiretamente) que o [[estimador]] de mínimos quadrados é o estimador
Outro requisito é que o modelo é linear nos parâmetros, ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si. Caso contrário, deveria ser usado um modelo de [[regressão não-linear]].
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