Econometria: diferenças entre revisões
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A ferramenta básica da econometria é o modelo de regressão linear (modelo clássico de regressão linear). Na econometria moderna, outras ferramentas estatísticas são frequentemente usadas, mas a regressão linear é, ainda, o ponto de partida mais frequente para a análise.
Um modelo, de uma forma geral, é um conjunto de [[Distribuição de probabilidade conjunta|distribuições conjuntas]] que satisfazem certos pressupostos. Um modelo clássico de regressão linear é um conjunto de [[Distribuição de probabilidade conjunta|distribuições conjuntas]] que satisfazem a quatro pressupostos<ref>{{citar livro|titulo=Econometrics|ultimo=Hayashi|primeiro=Fumio|editora=Princeton University Press|ano=2000|isbn=0-691-01018-8|local=United States of America|paginas=4|capitulo=1|acessodata=02/10/2016}}</ref>:
# Linearidade
# Exogeneidade estrita
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* '''X''' é uma matriz com "n" linhas e "K" colunas, representando as "n" observações e as "K" variáveis explicativas:<math>X=\begin{bmatrix} x_{11}&x_{12}&x_{13}&...&x_{1K} \\ x_{21}&x_{22}&x_{23}&...&x_{2K} \\ x_{31}&x_{32}&x_{33}&...&x_{3K} \\ ... \\ x_{n1}&x_{n2}&x_{n13}&...&x_{nK} \end{bmatrix}</math>
* '''β''' é um vetor coluna com os "K" coeficientes
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Independente da representação, o modelo clássico de regressão linear
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