Estatística robusta: diferenças entre revisões
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A '''estatística robusta''' é uma aproximação alternativa aos métodos estatísticos clássicos. O objetivo é produzir [[Estimador|estimadores]] que não sejam afetados por variações pequenas relacionadas às hipóteses dos modelos.<ref>Ana M. Pires e João A. Branco; [http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=72469464&att_display=n&att_download=y Introdução aos Métodos Estatísticos Robustos]; XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, Lisboa, 19 a 21 de Agosto de 2007; Edições SPE. - '''www.ine.pt'''</ref><ref name="huber">[[Peter. J. Huber]]; ''Robust Statistics'', Wiley, 1981. pg 1.</ref>
As estatísticas robustas pretendem proporcionar métodos que emulem aos métodos clássicos, mas que não sejam afetados indevidamente por [[Valor atípico|valores atípicos]] ou outras pequenas discrepâncias oriundas das hipóteses dos modelos. Em [[estatística]], os métodos clássicos confiam em hipóteses que não são resolvidas ou não se verificam muitas vezes na prática. Por exemplo, se assume muitas vezes que os residuais dos dados estão [[Distribuição normal|distribuídos normalmente]], pelo menos aproximadamente, o que se pode confiar no [[teorema central do limite]] para produzir estimativas normalmente distribuídas. Infelizmente, quando há valores atípicos nos dados, os resultados produzidos pelos métodos clássicos são muitas vezes de baixa qualidade.
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