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'''Robert F. Engle''' ([[Syracuse (Nova Iorque)|Syracuse]], [[10 de Novembro]] de [[1942]]) é um [[Economia|economista]] [[Estados Unidos|estadunidense]]. Foi laureado com o [[Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]] de 2003.
 
== Biografia ==
Engle nasceu em Syracuse, Nova York, em uma família Quaker<ref>{{citar web |ultimo= |primeiro= |url=https://www.nobelprize.org/laureate/771 |titulo=Robert F. Engle III on Nobelprize.org |data= |acessodata= |publicado=}}</ref> e se formou no Williams College com um bacharelado em física. Ele obteve um mestrado em física e um doutorado em economia, ambos pela Cornell University em 1966 e 1969, respectivamente.<ref>{{citar web |ultimo= |primeiro= |url=http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/ |titulo=Homepage at New York University |data= |acessodata= |publicado=}}</ref> Depois de completar seu Ph.D., Engle se tornou professor de Economia no [[Instituto de Tecnologia de Massachusetts]] de 1969 a 1977.<ref>{{citar web |ultimo= |primeiro= |url=http://web.mit.edu/newsoffice/special/nobels.html |titulo=MIT Nobel laureates |data= |acessodata= |publicado=}}</ref> Ele se juntou ao corpo docente da [[Universidade da Califórnia]], San Diego (UCSD) em 1975, de onde se aposentou em 2003. Atualmente ocupa os cargos de Professor Emérito e Professor Pesquisador da UCSD.
 
A contribuição mais importante de Engle foi sua descoberta inovadora de um método para analisar movimentos imprevisíveis nos preços do mercado financeiro e nas taxas de juros. A caracterização e previsão precisas desses movimentos voláteis são essenciais para quantificar e gerenciar o risco de maneira eficaz. Por exemplo, a medição do risco desempenha um papel fundamental nas opções de preços e derivados financeiros. Pesquisadores anteriores haviam assumido volatilidade constante ou usou dispositivos simples para aproximar isso. Engle desenvolveu novos modelos estatísticos de volatilidade que capturaram a tendência dos preços das ações e outras variáveis ​​financeiras de se moverem entre os períodos de alta volatilidade e de baixa volatilidade ("Autoregressive Conditional Heteroskedasticity: ARCH"). Esses modelos estatísticos se tornaram ferramentas essenciais da moderna teoria e prática de arbitragem de preços.
 
Engle foi o fundador central e diretor do Instituto de Volatilidade da NYU-Stern, que publica dados semanais sobre risco sistêmico em todos os países em seu site V-LAB.<ref>{{citar web |ultimo= |primeiro= |url=http://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/volatility-institute |titulo=The Volatility Institute at NYU-Stern School of Business site |data= |acessodata= |publicado=}}</ref>
 
Mais recentemente, Engle (e Eric Ghysels) cofundaram a Society for Financial Econometrics (SoFiE).
 
== Referências ==
 
Foi laureado com o [[Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel]] de 2003.
 
==Ligações externas==