Cointegração
A cointegração é um modelo econométrico que surgiu em 1981 introduzido por Clive Granger.[1][2] A função essencial deste modelo é o teste, a representação e o tratamento de séries de variáveis dinâmicas. Este modelo permite também a isenção de certos erros de cálculo e fornece modelos a longo prazo.[1]
Referências
- ↑ a b «HOW TO ESTIMATE LONG-RUN RELATIONSHIPS IN ECONOMICS:». webcache.googleusercontent.com. Consultado em 25 de julho de 2016
- ↑ «The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003». www.nobelprize.org. Consultado em 25 de julho de 2016
