Processo estocástico: diferenças entre revisões

Um '''processo estocástico''' é uma coleção de [[variável aleatória|variáveis aleatórias]] indexadas por um conjunto de índices, que representa, por exemplo, a evolução temporal de um sistema.

Um exemplo típico é o movimento browniano.Browniano, Outros(B_t, t>0), cujos índices são os números reais não negativos, que são interpretados como tempos. exemplosExemplos de importância prática são: a flutuação da corrente em um circuito elétrico na presença do assim chamado ruído térmico; as mudanças aleatórias no nível de sinais de rádio sintonizados na presença de distúrbios meteorológicos; e o fluxo turbulento de um líquido ou gás. A estes pode-se adicionar muitos processos industriais acompanhados por flutuações aleatórias e também certos processos encontrados em geofísica (por exemplo, variações no campo magnético da Terra), biofísica (por exemplo, variações nos potenciais elétricos do cérebro registrados em um eletroencefalograma), e economia. Diversos desses fenômenos admitem a modelagem por meio da teoria matemática de processos estocásticos.