Multicolinearidade: diferenças entre revisões

'''Multicolinearidade''' consiste em um problema comum em [[Regressão|regressões]], onde as variáveis independentes possuem relações lineares exatas ou aproximadamente exatas.

O índício mais claro da existência da multicolinearidade é quando o '''[[R²]]''' é bastante alto, mas nenhum dos coeficientes da '''[[regressão]]''' é estatisticamente siginificativo segundo oa '''[[testeestatística t]]''' convencional.

As consequências da multicolinearidade em uma '''[[regressão]]''' são a de '''[[erros-padrão]]''' elevados no caso de multicolinearidade moderada ou severa e até mesmo a impossibilidade de qualquer '''[[estimação]]''' se a multicolinearidade for perfeita.

Outros problemas comuns em uma '''[[regressão]]''' são '''[[heteroscedasticidade]]''', '''[[autocorrelação]]''' e '''[[endogeneidade]]''' . A ausência de multicolinearidade é uma das premissas para estabelecer um modelo de regressão múltipla correto. No entanto, alguns autores afirmam que não se trata de um problema grave se o objetivo da análise econométrica é '''[[previsão]]'''.