Black-Scholes: diferenças entre revisões
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O termo '''Black–Scholes''' refere-se a três conceitos relacionados abaixo:
* O '''[[#modelo de Black-Scholes|modelo de Black-Scholes]]''' é um modelo matemático do mercado de um [[Ação (finanças)|ativo]], no qual o preço do ativo é um [[processo estocástico]].
* A '''[[#EDP de Blach-Scholes|EDP de Black Scholes]]''' é uma [[equação diferencial parcial]] que (no modelo) precisa ser satisfeita pelo preço de um [[derivativo]] sobre o ativo.
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