Estimador: diferenças entre revisões
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Linha 68:
;Normalidade assintótica
Um estimador assintoticamente normal é um estimador consistente cuja distribuição em torno do parâmetro verdadeiro ''θ'' se aproxima de uma distribuição normal com desvio padrão encolhendo na proporção de <math>1/\sqrt{n}</math>, como o tamanho da amostra ''n'' cresce. Usando <math>\xrightarrow{D}</math> para denotar convergência na distribuição, ''t<sub>n</sub>'' é assintoticamente normal se
:<math>\sqrt{n}(t_n - \theta) \
para algum ''V''. Quando ''V / N'' é chamada de ''variância assintótica'' do estimador.
O teorema do limite central implica normalidade assintótica da média da amostra <math>\bar x</math> como um estimador da média verdadeira. Mais geralmente, estimadores de máxima verossimilhança são assintoticamente normais sob condições de regularidade bastante fracos
;Eficiência
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