''A mamã fez algumas referências à Helena, filha do Conde de Paris. Eu, pessoalmente, quero ir numa direcção e é evidente que a mamã quer que escolha a outra.''<ref name="Massie, R p.50">Massie, R, ''Nicholas and Alexandra'', p.50</ref>
Helena também se opôs. Ela era [[luteranaCatólica]] e não estava disposta a mudar de religião. O czar decidiu então enviar emissários à princesa Margarida da Prússia, filha do kaiser [[Frederico III da Alemanha|Frederico III]] e irmã do futuro kaiser [[Guilherme II da Alemanha|Guilherme II]]. Rapidamente Nicolau declarou que preferiria tornar-se monge a casar-se com a aborrecida Margarida. De qualquer forma a princesa também não estava disposta a deixar a sua religião. Durante todo o tempo que conseguiu, Alexandre III ignorou os pedidos do filho. Apenas começou a baixar as defesas quando a sua saúde começou a deteriorar-se em [[1894]].<ref name="Massie, R p.50"/> Alice levantou também dúvidas em relação ao facto de ter de abandonar sua fé luterana, mas foi convencida por Nicolau e, por fim,converteu-se fervorosamente à [[Igreja Ortodoxa Russa]].
