Série temporal: diferenças entre revisões
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==Definição formal==
{{AP|variável}}
Uma série temporal é uma sequência de realizações (observações) de uma [[variável]] ao longo do tempo<ref name="wool">WOOLDRIDGE, Jeffrey M. '''Introductory Econometrics: a Modern Approach'''. 2000, South-Western College Publishing, a division of Thomson Learning. ISBN 0-538-85013-2. Capítulo 1, Página 8</ref>. Dito de outra forma, é uma [[sequência]] de pontos (dados numéricos) em ordem sucessiva, geralmente ocorrendo em intervalos uniformes. Portanto, uma série de tempo é simplesmente uma [[sequência]] de [[número]]s coletados em intervalos regulares durante um período de [[tempo]].
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====Exemplo 1====
Suponha que dois irmãos façam uma aposta anual em dinheiro. A quantidade de dinheiro a ser paga ao irmão 1 é determinada pela mesma série temporal
:<math>g_t = a + b \cdot x_t + \varepsilon_t </math>
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==Classificação das séries temporais==
As séries temporais podem ser estacionárias ou não estacionárias (têm ou não [[raiz unitária]]). Além disso, podem ser [[estocástico|estocásticas]] ou determinísticas<ref name="bueno">BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. '''Econometria de Séries Temporais'''. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 299 páginas. ISBN 978-85-221-0642-4</ref>.
Quando os valores da série podem ser escritos através de uma [[função matemática]] <math>y = f(tempo)</math> diz-se que a série é determinística. Quando a série envolve, além de uma função matemática do tempo, também um [[Aleatoriedade|termo aleatório]] <math>y = f(tempo,\varepsilon)</math> a série é chamada estocástica. Normalmente as séries temporais são analisadas a partir de seus principais movimentos descritos como: [[tendência]], ciclo, sazonalidade e variações aleatórias.
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