Índice de Sharpe: diferenças entre revisões
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nova página: O '''índice de Sharpe''' (também conhecido como '''razão de Sharpe''', '''medida de Sharpe''' e '''relação recompensa-variabilidade'''), devido a William Forsyth Sharpe, da Universidade de Stanford, é uma medida do excesso de rendimento por unidade de risco de um investimento.<ref name="sharpe1966">{{citar periódico | ultimo = Sharpe | primeiro1 = W. F. | ultimo2 = | primeiro2 = | data = 1966 | titulo = Mutual Fund Performance... |
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| páginas = 49–58
| doi = 10.3905/jpm.1994.409501
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Note-se que, devido a que <math>R_f</math> é o rendimento livre de risco, então sua volatilidade é constante ao longo do período, pelo que concluímos que <math>\sqrt{\mathrm{Var}[R-R_f]}=\sqrt{\mathrm{Var}[R]}</math>.
Em sea revisão de 1994, Sharpe considerou que a taxa de juros livre de risco muda ao longo do tempo. A definição anterior a esta revisão era <math>S = \frac{\textsf{E}[R]-R_f}{\sigma}</math> assumindo que <math>R_f</math> era constante.</ref name="sharpe1966">
O índice de Sharpe é utilizado para mostrar até que ponto o retorno de um investimento compensa o investidor por assumir riscos em seu investimento.<ref>{{citar periódico
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