Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen (Champaign, Illinois, 26 de outubro de 1952) é um economista estado-unidense. Foi laureado com o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel de 2013, juntamente com Eugene Fama e Robert Shiller. Foi um dos que assinaram uma petição para que o governo americano não socorresse os bancos em 2008.

Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen Lars Peter Hansen em 2007
Nascimento	26 de outubro de 1952 (71 anos) Champaign, Illinois
Nacionalidade	Estadunidense
Prêmios	Prêmios Fronteiras do Conhecimento (2010), Prémio de Ciências Económicas (2013)
Campo(s)	Economia

Publicações selecionadas

• Hansen, L.P. Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, in forthcoming NBER book Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling, September, 2012.
• Hansen, L.P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
• Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
• Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). «Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies». Journal of Political Economy. 99 (2): 225–262. doi:10.1086/261749 
• Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). «Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models». Econometrica. 50 (5): 1269–86. JSTOR 1911873. doi:10.2307/1911873 
• Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). «Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis». Journal of Political Economy. 88 (5): 829–853. doi:10.1086/260910 
• Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). «Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models». Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980 
• Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). «Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk». Journal of Political Economy. 116 (2): 260–302. doi:10.1086/588200 
• Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). «Recursive Robust Estimation and Control without Commitment». Journal of Economic Theory. 136 (1): 1–27. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010 
• Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
• Hansen, L.P.; Scheinkman, J. (2009). «Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009)». Econometrica. 77 (1): 177–234. doi:10.3982/ECTA6761 
• Hansen, L.P. (2007). «The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk». The American Economic Review. 97 (2): 1–30 

Ligações externas

• Interview with LPH
• Chicago Web Page
• Macro Financial Modeling page
• Cowles Foundation Koopmans Lecture 2008
• Utah State University News article