William Forsyth Sharpe: diferenças entre revisões
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Ajustes |
|||
Linha 11:
|causa_morte =
|pais_de_residencia =
|nacionalidade =
|etnicidade =
|campo =[[
|instituicao_trabalho=
|alma_mater =
Linha 27:
|notas ={{Link|en|2=http://www.stanford.edu/~wfsharpe/|3=Página pessoal}}
}}
'''William Forsyth Sharpe''' ([[Cambridge (Massachusetts)|Cambridge]], [[16 de
Sharpe foi um dos criadores do modelo de precificação de ativos de capital (CAPM). Ele criou o índice de Sharpe para análise de desempenho de investimento ajustado ao risco e contribuiu para o desenvolvimento do método binomial para a avaliação de opções, o método gradiente para otimização de alocação de ativos e análise de estilo baseada em retornos para avaliar o estilo e desempenho de fundos de investimento.
|