# A simulation of 1D drifted Wiener process with time step dt = .0001importmatplotlib.pyplotasplimportnumpyasnpt0=0.0dt=0.0001t_final=2T=np.arange(t0,t_final,dt)ax=pl.figure().add_subplot(111)ax.set_xlabel('t')ax.set_ylabel('X')x=0.0mu=1sigma=100.0# Driftednp.random.seed(2)fortinT:new_x=x+mu*dt+sigma*np.random.normal(0,dt)ax.plot([t,t+dt],[x,new_x],'b-',linewidth=0.5)x=new_x# sigma * dW processx=0.0np.random.seed(2)fortinT:new_x=x+sigma*np.random.normal(0,dt)ax.plot([t,t+dt],[x,new_x],'r-',linewidth=0.5)x=new_xpl.show()
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