Excursão browniana
Em teoria das probabilidades, uma excursão browniana é um processo estocástico intimamente relacionado com um processo de Wiener (ou movimento browniano). Ocorrências de excursão browniana são essencialmente simples ocorrências de um processo de Wiener impelidas a satisfazer certas condições. Em particular, uma excursão browniana é um processo de Wiener condicionado a ser positivo e assumir o valor 0 no tempo 1.[1] Alternativamente, é uma ponte browniana condicionada a ser positiva. Excursões brownianas são importantes porque, dentre outras razões, surgem naturalmente como o processo limite de uma quantidade de teoremas centrais do limite funcionais condicionais.[2]
Definição
editarUma excursão browniana é um processo de Wiener condicionado a ser positivo e assumir o valor 0 no tempo 1. Alternativamente, é uma ponte browniana condicionada a ser positiva.
Outra representação de uma excursão browniana em termos de um movimento browniano (proposta por Paul Lévy e notada por Kiyoshi Itō e Henry P. McKean Jr.)[3][4] se refere ao último tempo em que atinge zero antes do tempo 1 e o primeiro tempo em que atinge zero depois do tempo 1:[4]
Considere o tempo em que a ponte browniana atinge seu mínimo em . Em 1979, Wim Vervat mostrou que:[5]
Propriedades
editarA representação de Vervaat de uma excursão browniana tem várias consequências para diversas funções de . Em particular,
o que também pode ser derivado por cálculos explícitos,[6][7] e
O seguinte resultado se aplica:[8]
E os seguintes valores para o segundo momento e a variância podem ser calculados pela forma exata da distribuição e densidade:[8]
Em 1989, Piet Groeneboom deu uma expressão da transformada de Laplace da densidade de .[9] Uma fórmula para uma certa transformada dupla da distribuição desta integral de área foi dada por Guy Louchard em 1984.[10]
Em 1983, Groeneboom e Jim Pitman deram decomposições do movimento browniano em termos de excursões brownianas independentes e identicamente distribuídas e do menor majorante côncavo (ou do maior minoraste convexo) de .[11][12]
Conexões e aplicações
editarA área da excursão browniana
surge em conexão com a enumeração de grafos conectados, outros problemas em teoria combinatória, a distribuição limite de números de Betti de certas variedades em teoria da co-homologia.[13][14][15][16][17][18] Em 1991, Lajos Takács mostrou que tem densidade[19]
em que são os zeros da função de Airy e é a função hipergeométrica confluente. Em 2007, Svante Janson e Guy Louchard mostraram que[20]
e
Os autores também deram expansões de ordem mais elevada em ambos os casos.
Em 2007, Janson deu momentos de e muitas outras funcionais de área.[16] Em particular,
Excursões brownianas também surgem em conexão com problemas de filas, tráfego ferroviário e alturas de árvores binárias aleatoriamente enraizadas.[19][21][22][23]
Ver também
editarReferências
editar- ↑ Chung, Kai Lai (1975). «Maxima in Brownian excursions». Bulletin of the American Mathematical Society. 81 (4): 742–745. ISSN 0002-9904. doi:10.1090/s0002-9904-1975-13852-3
- ↑ Durrett, Richard T.; Iglehart, Donald L. (fevereiro de 1977). «Functionals of Brownian Meander and Brownian Excursion». The Annals of Probability (em inglês). 5 (1): 130–135. ISSN 0091-1798. doi:10.1214/aop/1176995896
- ↑ Lévy, Paul (1965). Processus stochastiques et mouvement brownien (em francês). [S.l.]: Paris
- ↑ a b Itô, Kiyosi; McKean, Henry P. Jr (6 de dezembro de 2012). Diffusion Processes and their Sample Paths: Reprint of the 1974 Edition (em inglês). [S.l.]: Springer Science & Business Media. ISBN 9783642620256
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