A fórmula de Leibniz , em referência a Gottfried Wilhelm Leibniz , é uma fórmula usada para encontrar a derivada de uma integral da forma:
∫
a
(
x
)
b
(
x
)
f
(
x
,
t
)
d
t
,
{\displaystyle \int _{a(x)}^{b(x)}f(x,t)\ dt,}
em que
a
(
x
)
{\displaystyle a(x)}
,
b
(
x
)
{\displaystyle b(x)}
e
f
(
x
,
t
)
{\displaystyle f(x,t)}
são funções dependentes de
x
{\displaystyle x}
. Adicionalmente,
a
(
x
)
{\displaystyle a(x)}
e
b
(
x
)
{\displaystyle b(x)}
devem ser funções deriváveis em
x
{\displaystyle x}
com derivadas contínuas, enquanto
f
(
x
,
t
)
{\displaystyle f(x,t)}
e sua derivada parcial em relação a
x
{\displaystyle x}
também devem ser funções contínuas em
x
{\displaystyle x}
e
t
{\displaystyle t}
.
Nessas condições a fórmula é expressa como:
d
d
x
(
∫
a
(
x
)
b
(
x
)
f
(
x
,
t
)
d
t
)
=
f
(
x
,
b
(
x
)
)
⋅
d
d
x
b
(
x
)
−
f
(
x
,
a
(
x
)
)
⋅
d
d
x
a
(
x
)
+
∫
a
(
x
)
b
(
x
)
∂
∂
x
f
(
x
,
t
)
d
t
{\displaystyle {d \over dx}\left(\int _{a(x)}^{b(x)}f(x,t)\ dt\right)=f(x,b(x))\cdot {d \over dx}b(x)-f(x,a(x))\cdot {d \over dx}a(x)+\int _{a(x)}^{b(x)}{\partial \over \partial x}f(x,t)\ dt}
em que na última integral faz-se uso de uma derivada parcial em
f
(
x
,
t
)
{\textstyle f(x,t)}
com respeito a
x
{\textstyle x}
.
Escrevendo o lado direito da fórmula na notação de Lagrange tem-se:
d
d
x
(
∫
a
(
x
)
b
(
x
)
f
(
x
,
t
)
d
t
)
=
f
(
x
,
b
(
x
)
)
⋅
b
′
(
x
)
−
f
(
x
,
a
(
x
)
)
⋅
a
′
(
x
)
+
∫
a
(
x
)
b
(
x
)
f
x
(
x
,
t
)
d
t
.
{\displaystyle {d \over dx}\left(\int _{a(x)}^{b(x)}f(x,t)\ dt\right)=f(x,b(x))\cdot b'(x)-f(x,a(x))\cdot a'(x)+\int _{a(x)}^{b(x)}f_{x}(x,t)\ dt.}
No caso especial em que
a
(
x
)
{\displaystyle a(x)}
e
b
(
x
)
{\displaystyle b(x)}
são funções constantes (não dependem de
x
{\displaystyle x}
),
a
(
x
)
=
a
{\textstyle a(x)=a}
e
b
(
x
)
=
b
{\textstyle b(x)=b}
, obtemos a relação:
d
d
x
(
∫
a
b
f
(
x
,
t
)
d
t
)
=
∫
a
b
∂
∂
x
f
(
x
,
t
)
d
t
.
{\displaystyle {d \over dx}\left(\int _{a}^{b}f(x,t)\ dt\right)=\int _{a}^{b}{\partial \over \partial x}f(x,t)\ dt.}
Outro caso especial é dado quando
a
(
x
)
=
a
{\textstyle a(x)=a}
e
b
(
x
)
=
x
{\textstyle b(x)=x}
, sendo útil na demonstração da fórmula de Cauchy para integrações repetidas utilizando o princípio de indução finita :
d
d
x
(
∫
a
x
f
(
x
,
t
)
d
t
)
=
f
(
x
,
x
)
+
∫
a
x
∂
∂
x
f
(
x
,
t
)
d
t
.
{\displaystyle {d \over dx}\left(\int _{a}^{x}f(x,t)dt\right)=f(x,x)+\int _{a}^{x}{\partial \over \partial x}f(x,t)dt.}
Para computar a integral de Dirichlet
∫
0
∞
s
e
n
x
x
d
x
=
π
2
{\displaystyle \int _{0}^{\infty }{\frac {sen\ x}{x}}dx={\frac {\pi }{2}}}
, considere a seguinte função
f
(
y
)
=
∫
0
∞
s
e
n
x
x
e
−
x
y
d
x
{\displaystyle f(y)=\int _{0}^{\infty }{\frac {sen\ x}{x}}\ e^{-xy}dx}
tal que,
f
(
0
)
{\displaystyle f(0)}
é o valor procurado e sabe-se que
lim
y
→
∞
f
(
y
)
=
0.
{\displaystyle \lim _{y\to \infty }f(y)=0.}
f
′
(
y
)
=
−
∫
0
∞
s
e
n
x
e
−
x
y
d
x
{\displaystyle f'(y)=-\int _{0}^{\infty }sen\ x\ e^{-xy}dx}
integrando por partes duas vezes
∫
s
e
n
x
e
−
x
y
d
x
=
−
e
−
x
y
(
c
o
s
x
+
y
s
e
n
x
)
1
+
y
2
{\displaystyle \int sen\ x\ e^{-xy}dx={\frac {-e^{-xy}(cos\ x+y\ sen\ x)}{1+y^{2}}}}
portanto
f
′
(
y
)
=
−
1
1
+
y
2
{\displaystyle f'(y)=-{\frac {1}{1+y^{2}}}}
integrando de 0 a infinito de ambos os lados
lim
y
→
∞
f
(
y
)
−
f
(
0
)
=
−
π
2
{\displaystyle \lim _{y\to \infty }f(y)-f(0)=-{\frac {\pi }{2}}}
f
(
0
)
=
π
2
{\displaystyle f(0)={\frac {\pi }{2}}}
Para computar a Integral Gaussiana
∫
−
∞
∞
e
−
x
2
d
x
=
π
{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}}dx={\sqrt {\pi }}}
, reescreve a integral
∫
−
∞
∞
e
−
x
2
d
x
=
∫
0
∞
e
−
x
2
d
x
+
∫
−
∞
0
e
−
x
2
d
x
{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}}dx=\int _{0}^{\infty }e^{-x^{2}}dx+\int _{-\infty }^{0}e^{-x^{2}}dx}
.
Sabendo que, se
f
{\displaystyle f}
for uma função par (prova no final),
∫
0
a
f
=
∫
−
a
0
f
{\displaystyle \int _{0}^{a}f=\int _{-a}^{0}f}
e como
e
−
x
2
{\displaystyle e^{-x^{2}}}
é par, a integral Gaussina pode ser escrita como
∫
−
∞
∞
e
−
x
2
d
x
=
2
∫
0
∞
e
−
x
2
d
x
{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}}dx=2\int _{0}^{\infty }e^{-x^{2}}dx}
.
Faça a seguinte notação
∫
0
∞
e
−
x
2
d
x
=
I
{\displaystyle \int _{0}^{\infty }e^{-x^{2}}dx=I}
. Considere a seguinte função
f
(
x
)
=
∫
0
∞
e
−
x
2
(
1
+
y
2
)
1
+
y
2
d
y
{\displaystyle f(x)=\int _{0}^{\infty }{\frac {e^{-x^{2}(1+y^{2})}}{1+y^{2}}}dy}
f
′
(
x
)
=
−
2
x
e
−
x
2
∫
0
∞
e
−
(
x
y
)
2
d
y
{\displaystyle f'(x)=-2xe^{-x^{2}}\int _{0}^{\infty }e^{-(xy)^{2}}dy}
fazendo
x
y
=
u
{\displaystyle xy=u}
f
′
(
x
)
=
−
2
e
−
x
2
∫
0
∞
e
−
(
u
)
2
d
u
=
−
2
e
−
x
2
I
{\displaystyle f'(x)=-2e^{-x^{2}}\int _{0}^{\infty }e^{-(u)^{2}}du=-2e^{-x^{2}}I}
integrando de 0 a infito de ambos os lados
lim
x
→
∞
f
(
x
)
−
f
(
0
)
=
−
2
I
∫
0
∞
e
−
x
2
d
x
{\displaystyle \lim _{x\to \infty }f(x)-f(0)=-2I\int _{0}^{\infty }e^{-x^{2}}dx}
−
π
2
=
−
2
I
2
{\displaystyle -{\frac {\pi }{2}}=-2I^{2}}
2
I
=
π
.
{\displaystyle 2I={\sqrt {\pi }}.}
Antes de provar que, para uma
f
{\displaystyle f}
par,
∫
0
a
f
=
∫
−
a
0
f
.
{\displaystyle \int _{0}^{a}f=\int _{-a}^{0}f.}
Considere a afirmação:
Se
f
{\displaystyle f}
for par, então
g
{\displaystyle g}
é ímpar, tal que
∫
f
=
g
{\displaystyle \int f=g}
. Prova:
Defina
F
(
x
)
=
∫
0
x
f
(
t
)
d
t
{\displaystyle F(x)=\int _{0}^{x}f(t)dt}
.
F
(
x
)
=
∫
0
x
f
(
t
)
d
t
=
∫
0
x
f
(
−
t
)
d
t
{\displaystyle F(x)=\int _{0}^{x}f(t)dt=\int _{0}^{x}f(-t)dt}
fazendo
u
=
−
t
{\displaystyle u=-t}
F
(
x
)
=
∫
0
−
x
f
(
u
)
d
u
=
F
(
−
x
)
.
{\displaystyle F(x)=\int _{0}^{-x}f(u)du=F(-x).}